테쏘의 주식 실전단타 트레이딩 전략서 리뷰②

안녕하세요. ^^ 위전입니다. 트레이딩 전략서에 대한 리뷰②시간입니다.  책 리뷰와 더불어 거래량 관련 수식을 간단히 파이썬으로 구현해 보겠습니다.

제 1부 당일단타매매 종목 선정법Ⅱ

1. 거래량 볼린저밴드 만드는 법

 - 당일 트레이딩 하는 데는 대량의 거래량 발생 종목이 조건에 해당 함

 - 기준 : 최근 평균 거래량의 세배

 - 키움증권 수식 : avg(ma(v,n,단순).period)+d1*stdev(ma(v,n,단순).period) 공식으로 상한선 수식 작성

                        avg(ma(v,n,단순).period)-d1*stdev(ma(v,n,단순).period) 공식으로 하한선 수식 작성

 - 지표설정조건 : period 에 20, d1 에 2, n 에 3 값 입력

 - 위 수식은 기간 20일에 밴드 폭은 ma 표준편차 2배이고 볼린저 밴드 거래량에 3배인 종목을 추출하라는 의미

 - 위 수식을 파이썬으로 구현해보면

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def get_vol(code, window):

    try:

        df = get_ohlc(code, window)

        df['ma20'] = df['거래량'].rolling(window=20).mean() # 20일 이동평균

        df['stddev'] = df['거래량'].rolling(window=20).std() # 20일 이동표준편차

        df['upper'] = df['ma20'] + 2*df['stddev'] # 상단밴드

        df['lower'] = df['ma20'] - 2*df['stddev'] # 하단

        return df['upper'].iloc[-1], df['lower'].iloc[-1]

    except Exception as ex:

        #dbgout('get_movingavrg(' + str(window) + ') -> exception! ' + str(ex))

        print('vol_bollingerband(' + str(window) + ') -> exception! ' + str(ex))

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 - 이후 get_vol 함수를 호출하여 매수조건으로 get_vol('종목코드', 기간)   > 현재거래량 * 3 인 조건 충족시

   매수하게 하는 코드를 구현하면 됩니다. 

 - 거래량 볼린저밴드를 활용할 때 :  이제 막 바닥에서 상승하기 시작한 초입 구간, 상승 후 눌림목 구간에서 활용

 

2. 200일 신고가 차트 설정법

 - 당일 20% 상승이 쉽게 나올 수 있는 구간 

   1) 신고가 갱신 시 : 대략 200 일정도로 약 1년간의 최고가를 갱신할 때, 특히 200일 이상의 신고가를 달성 후

      거래량이 서서히 증가하고 변동폭이 조금씩 커질 때

3. 200일 신고가 차트 해석

 - 10일 이동평균선에 대해 아래 위 10%의 엔벨로프 보조선을 긋고 차트에 표시

 - 간단하게 코드로 구현해보면

        df['ma10'] = df['종가'].rolling(window=10).mean() # 10일 이동평균

        df['상위10'] = df['ma10'] + 0.1*['ma10'] # 10일 이동평균 상위 10%

        df['하위10'] = df['ma10'] - 0.1*['ma10'] # 10일 이동평균 상위 10%

 - 상위 10% 엔벨로프 보조선 돌파 시 당일 단타 종목 선정

4.  200일 신고가 차트 유의사항

 - 장중 신고가를 달상했어도 분봉차트에서 하락폭이 상승폭보다 길어지는 순간 조정을 받게 됨

5. 200일 신고가 검색식

  1) 200일 최고종가

  2) 상위 엔벨로프 10% 돌파

  3) 전일 동시간 대비 거래량 100% 돌파

  4) 전 종가 > 전(고가+저가) /2

  5) 5일 평균 거래대금 50억 이상

  6) 시가 7% 이상 상승 종목 제외

  7) 전일 종가가 10% 이상 상승한 종목 배제